2019-09-20
臺灣期貨交易所調整<選擇權混合部位保證金計收方式>

臺灣期貨交易所調整賣出賣權及賣出買權混合部位保證金計收方式--新增「混合部位風險保證金C值」,並自108年9月30日一般交易時段結束後起實施,詳如附件。


部位狀況:賣出call、賣出put

保證金計收方式:
MAXIMUM(賣出call之保證金,賣出put之保證金)+保證金較低方之權利金市值+混合部位風險保證金C值

**混合部位風險保證金C值訂定及調整方式由臺灣期貨交易所另訂之**

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